↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0208736 SUI

AI = 0.0205 USDT

SUI = 0.9821 USDT

CSV JSON MD

AI / SUI отношение и спред

1 AI = 0.0208736 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.144, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.45. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AI · Держателю SUI

Hedge ratio β 1.144

Z-score спреда -1.45

Перцентиль за 1.1 г 6

Корреляция 0.52

Полураспад 12.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0208736

Изменение за 1д12.01%

Изменение за 7д10.75%

Изменение за 30д4.33%

Максимум периода0.0403409

Минимум периода0.0154688

Hedge ratio β1.144

Z-score спреда-1.45

Корреляция0.52

Полураспад13 дн.

по 388 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 1.14. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.45 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 388 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 209 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 42 дн., самое долгое заняло 66 дн.

Последнее закрытое — с 28.05.2026 по 02.08.2026, 66 дн.: пик z = 3.22, AI был дорог относительно SUI.

Сейчас идёт ещё одно: началось 22.09.2026, длится 29 дн., пик z = -3.47, SUI был дорог относительно AI. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 42 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
28.05.2026 — 02.08.2026	AI	3.22	66 дн.
10.05.2026 — 28.05.2026	SUI	-2.68	18 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном AI?

1 AI стоит 0.0208736 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AI/SUI?

За последние 388 дневным свечам отношение держалось между 0.0154688 (28.09.2026) и 0.0403409 (23.11.2025).

Коррелируют ли AI и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AI и SUI равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AI/SUI?

Z-score равен -1.45 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AI/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AI и SUI расходятся?

За 209 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 42 дн.