↔

Пробел меняет ноги пары местами.

719 ARB

AAVE = 117.34 USDT

ARB = 0.16 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AAVE / ARB отношение и спред

1 AAVE = 719 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.712, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.38. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.712

Z-score спреда -1.38

Корреляция 0.64

Полураспад 20.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение718.995

Изменение за 1д-25.02%

Изменение за 7д-4.20%

Изменение за 30д-39.11%

Максимум периода1430.55

Минимум периода644.512

Hedge ratio β0.712

Z-score спреда-1.38

Корреляция0.64

Полураспад20 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 0.71. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.38 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном AAVE?

1 AAVE стоит 718.995 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/ARB?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 644.512 (07.10.2025) и 1430.55 (30.08.2026).

Коррелируют ли AAVE и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и ARB равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/ARB?

Z-score равен -1.38 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.