↔

Пробел меняет ноги пары местами.

827.04 ARB

AAVE = 135.8 USDT

ARB = 0.16 USDT

CSV JSON MD

AAVE / ARB отношение и спред

1 AAVE = 827.04 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.090, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю ARB

Hedge ratio β -0.090

Z-score спреда 0.90

Перцентиль за 3.6 г 82

Корреляция 0.65

Полураспад 133.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение827.04

Изменение за 1д1.41%

Изменение за 7д2.79%

Изменение за 30д-9.58%

Максимум периода1430.55

Минимум периода43.042

Hedge ratio β-0.090

Z-score спреда0.90

Корреляция0.65

Полураспад133 дн.

по 1321 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно AAVE и ARB двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.90 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 133 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 57% пути от минимума к максимуму последних 1321 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1142 дн.: 6. Закрылись возвратом к норме: 5. Медиана возврата — 91 дн., самое долгое заняло 245 дн.

Последнее закрытое — с 03.11.2025 по 06.07.2026, 245 дн.: пик z = -3.17, ARB был дорог относительно AAVE.

Сейчас идёт ещё одно: началось 22.08.2026, длится 72 дн., пик z = 2.75, AAVE был дорог относительно ARB. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 91 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
03.11.2025 — 06.07.2026	ARB	-3.17	245 дн.
07.11.2024 — 06.02.2025	AAVE	3.33	91 дн.
10.09.2024 — 04.11.2024	AAVE	2.77	55 дн.
07.03.2024 — 12.04.2024	AAVE	2.29	36 дн.
23.10.2023 — 31.01.2024	AAVE	3.19	100 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном AAVE?

1 AAVE стоит 827.04 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/ARB?

За последние 1321 дневным свечам отношение держалось между 43.042 (15.02.2024) и 1430.55 (30.08.2026).

Коррелируют ли AAVE и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и ARB равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/ARB?

Z-score равен 0.90 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/ARB для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто AAVE и ARB расходятся?

За 1142 дн. спред выходил за ±2σ 6 раз. Медиана возврата к норме — 91 дн.