AAVE / ARB razão e spread
1 AAVE = 828.57 ARB. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.090 e a correlação entre as pernas é 0.65.
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Números principais
em 1321 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada AAVE e ARB se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está a 0.90 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 133 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 57% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1321 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1142 candles: 6. Fechadas com retorno à norma: 5. O retorno mediano levou 91 dias, o mais longo 245 dias.
A última fechada foi de 03.11.2025 a 06.07.2026, 245 dias: pico z = -3.17, ARB estava caro frente a AAVE.
Uma está em curso agora: começou em 22.08.2026, já dura 72 dias, pico z = 2.75, AAVE estava caro frente a ARB. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 91 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 — 06.07.2026 | ARB | -3.17 | 245 d |
| 07.11.2024 — 06.02.2025 | AAVE | 3.33 | 91 d |
| 10.09.2024 — 04.11.2024 | AAVE | 2.77 | 55 d |
| 07.03.2024 — 12.04.2024 | AAVE | 2.29 | 36 d |
| 23.10.2023 — 31.01.2024 | AAVE | 3.19 | 100 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos ARB vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 828.571 ARB pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/ARB?
Nos últimos 1321 candles diários a razão oscilou entre 43.042 (15.02.2024) e 1430.55 (30.08.2026).
AAVE e ARB são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e ARB é 0.65, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/ARB agora?
O Z-Score é 0.90 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/ARB serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
Com que frequência AAVE e ARB divergem?
Em 1142 candles diários o spread saiu de ±2σ 6 vezes. O retorno mediano à norma levou 91 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.