BCH / WLD razão e spread
1 BCH = 659.52 WLD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.011 e a correlação entre as pernas é 0.42.
Se você tem BCH · Se você tem WLD
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 1193 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.42, com hedge ratio de 0.01. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.54 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 90 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 34% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1193 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1014 candles: 6. Fechadas com retorno à norma: 6. O retorno mediano levou 70 dias, o mais longo 175 dias.
A última fechada foi de 27.02.2026 a 21.08.2026, 175 dias: pico z = -4.21, WLD estava caro frente a BCH.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 70 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 27.02.2026 — 21.08.2026 | WLD | -4.21 | 175 d |
| 05.02.2026 — 13.02.2026 | WLD | -2.58 | 8 d |
| 03.01.2026 — 20.01.2026 | BCH | 2.39 | 17 d |
| 11.07.2025 — 10.10.2025 | BCH | 2.31 | 91 d |
| 21.11.2024 — 09.01.2025 | BCH | 3.35 | 49 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos WLD vale 1 BCH?
1 BCH vale 659.521 WLD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de BCH/WLD?
Nos últimos 1193 candles diários a razão oscilou entre 28.6667 (25.02.2024) e 1863.36 (01.05.2026).
BCH e WLD são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre BCH e WLD é 0.42, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de BCH/WLD agora?
O Z-Score é 0.54 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
BCH/WLD serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.42 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 90 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência BCH e WLD divergem?
Em 1014 candles diários o spread saiu de ±2σ 6 vezes. O retorno mediano à norma levou 70 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.