WLD / ZEC razão e spread
1 WLD = 0.0003351 ZEC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.536 e a correlação entre as pernas é 0.38.
Se você tem WLD · Se você tem ZEC
WLD está mais barata frente a ZEC do que em 1 % do tempo nos últimos 3.3 anos. Se você tem ZEC, vale olhar a rotação para WLD.
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Números principais
em 1194 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada WLD e ZEC se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está a 1.09 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 58 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1194 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1015 candles: 7. Fechadas com retorno à norma: 6. O retorno mediano levou 59 dias, o mais longo 92 dias.
A última fechada foi de 16.06.2026 a 30.06.2026, 14 dias: pico z = 2.21, WLD estava caro frente a ZEC.
Uma está em curso agora: começou em 06.09.2026, já dura 53 dias, pico z = 2.47, WLD estava caro frente a ZEC. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 59 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 — 30.06.2026 | WLD | 2.21 | 14 d |
| 05.02.2026 — 08.05.2026 | ZEC | -2.39 | 92 d |
| 08.09.2025 — 01.12.2025 | WLD | 3.24 | 84 d |
| 08.03.2025 — 09.05.2025 | ZEC | -2.51 | 62 d |
| 28.11.2024 — 09.01.2025 | WLD | 3.39 | 42 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos ZEC vale 1 WLD?
1 WLD vale 0.000335127 ZEC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de WLD/ZEC?
Nos últimos 1194 candles diários a razão oscilou entre 0.000261708 (18.09.2026) e 0.343136 (10.03.2024).
WLD e ZEC são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre WLD e ZEC é 0.38, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de WLD/ZEC agora?
O Z-Score é 1.09 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
WLD/ZEC serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
Com que frequência WLD e ZEC divergem?
Em 1015 candles diários o spread saiu de ±2σ 7 vezes. O retorno mediano à norma levou 59 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.