BNB / WLD razão e spread
1 BNB = 1807.41 WLD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.166 e a correlação entre as pernas é 0.45.
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Números principais
em 1194 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada BNB e WLD se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está a 1.31 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 139 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 66% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1194 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1015 candles: 7. Fechadas com retorno à norma: 6. O retorno mediano levou 84 dias, o mais longo 124 dias.
A última fechada foi de 01.02.2026 a 25.05.2026, 113 dias: pico z = -3.45, WLD estava caro frente a BNB.
Uma está em curso agora: começou em 21.08.2026, já dura 69 dias, pico z = 3.37, BNB estava caro frente a WLD. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 84 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 — 25.05.2026 | WLD | -3.45 | 113 d |
| 20.07.2025 — 04.11.2025 | BNB | 3.16 | 107 d |
| 09.03.2025 — 08.05.2025 | WLD | -2.63 | 60 d |
| 03.12.2024 — 28.01.2025 | BNB | 3.11 | 56 d |
| 06.09.2024 — 21.09.2024 | WLD | -2.17 | 15 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos WLD vale 1 BNB?
1 BNB vale 1807.41 WLD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de BNB/WLD?
Nos últimos 1194 candles diários a razão oscilou entre 41.3757 (25.02.2024) e 2724.75 (16.05.2026).
BNB e WLD são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre BNB e WLD é 0.45, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de BNB/WLD agora?
O Z-Score é 1.31 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
BNB/WLD serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
Com que frequência BNB e WLD divergem?
Em 1015 candles diários o spread saiu de ±2σ 7 vezes. O retorno mediano à norma levou 84 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.