↔

Пробел меняет ноги пары местами.

679.22 WLD

BCH = 281.4 USDT

WLD = 0.41 USDT

CSV JSON MD

BCH / WLD отношение и спред

1 BCH = 679.22 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.012, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.44. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BCH · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.012

Z-score спреда 0.44

Перцентиль за 3.3 г 80

Корреляция 0.42

Полураспад 90.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение679.218

Изменение за 1д0.42%

Изменение за 7д39.63%

Изменение за 30д7.99%

Максимум периода1863.36

Минимум периода28.6667

Hedge ratio β0.012

Z-score спреда0.44

Корреляция0.42

Полураспад91 дн.

по 1194 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.01. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.44 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 91 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 35% пути от минимума к максимуму последних 1194 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1015 дн.: 6. Закрылись возвратом к норме: 6. Медиана возврата — 70 дн., самое долгое заняло 175 дн.

Последнее закрытое — с 27.02.2026 по 21.08.2026, 175 дн.: пик z = -4.21, WLD был дорог относительно BCH.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 70 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
27.02.2026 — 21.08.2026	WLD	-4.21	175 дн.
05.02.2026 — 13.02.2026	WLD	-2.58	8 дн.
03.01.2026 — 20.01.2026	BCH	2.39	17 дн.
11.07.2025 — 10.10.2025	BCH	2.31	91 дн.
21.11.2024 — 09.01.2025	BCH	3.35	49 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном BCH?

1 BCH стоит 679.218 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/WLD?

За последние 1194 дневным свечам отношение держалось между 28.6667 (25.02.2024) и 1863.36 (01.05.2026).

Коррелируют ли BCH и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и WLD равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/WLD?

Z-score равен 0.44 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 91 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто BCH и WLD расходятся?

За 1015 дн. спред выходил за ±2σ 6 раз. Медиана возврата к норме — 70 дн.