SOL / WLD razão e spread
1 SOL = 238.88 WLD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.124 e a correlação entre as pernas é 0.52.
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Números principais
em 1194 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.52, com hedge ratio de 0.12. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.81 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 130 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 66% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1194 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1015 candles: 7. Fechadas com retorno à norma: 6. O retorno mediano levou 44 dias, o mais longo 97 dias.
A última fechada foi de 03.06.2026 a 03.07.2026, 30 dias: pico z = -2.63, WLD estava caro frente a SOL.
Uma está em curso agora: começou em 27.08.2026, já dura 63 dias, pico z = 2.35, SOL estava caro frente a WLD. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 44 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 03.06.2026 — 03.07.2026 | WLD | -2.63 | 30 d |
| 31.01.2026 — 08.05.2026 | WLD | -3.17 | 97 d |
| 13.08.2025 — 11.10.2025 | SOL | 2.49 | 59 d |
| 06.04.2025 — 23.04.2025 | WLD | -2.27 | 17 d |
| 18.01.2025 — 16.02.2025 | SOL | 2.29 | 29 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos WLD vale 1 SOL?
1 SOL vale 238.878 WLD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de SOL/WLD?
Nos últimos 1194 candles diários a razão oscilou entre 4.69376 (24.07.2023) e 361.082 (16.05.2026).
SOL e WLD são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SOL e WLD é 0.52, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de SOL/WLD agora?
O Z-Score é 0.81 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
SOL/WLD serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.52 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 130 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência SOL e WLD divergem?
Em 1015 candles diários o spread saiu de ±2σ 7 vezes. O retorno mediano à norma levou 44 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.