AVAX / UNI razão e spread
1 AVAX = 1.254 UNI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.825 e a correlação entre as pernas é 0.58.
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Números principais
em 2228 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.58, com hedge ratio de 0.82. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -1.01 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 183 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 8% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2228 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2049 candles: 13. Fechadas com retorno à norma: 12. O retorno mediano levou 53 dias, o mais longo 258 dias.
A última fechada foi de 10.11.2025 a 08.01.2026, 59 dias: pico z = -2.09, UNI estava caro frente a AVAX.
Uma está em curso agora: começou em 16.06.2026, já dura 134 dias, pico z = -4.59, UNI estava caro frente a AVAX. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 53 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 — 08.01.2026 | UNI | -2.09 | 59 d |
| 22.09.2025 — 15.10.2025 | AVAX | 2.11 | 23 d |
| 13.06.2025 — 02.09.2025 | UNI | -2.56 | 81 d |
| 06.02.2025 — 25.03.2025 | UNI | -2.56 | 47 d |
| 22.12.2024 — 26.01.2025 | UNI | -2.31 | 35 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos UNI vale 1 AVAX?
1 AVAX vale 1.25351 UNI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AVAX/UNI?
Nos últimos 2228 candles diários a razão oscilou entre 0.547324 (05.08.2021) e 9.62539 (21.03.2022).
AVAX e UNI são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AVAX e UNI é 0.58, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AVAX/UNI agora?
O Z-Score é -1.01 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AVAX/UNI serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.58 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 183 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AVAX e UNI divergem?
Em 2049 candles diários o spread saiu de ±2σ 13 vezes. O retorno mediano à norma levou 53 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.