↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.23 UNI

AVAX = 8.636 USDT

UNI = 7.02 USDT

CSV JSON MD

AVAX / UNI отношение и спред

1 AVAX = 1.23 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.825, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVAX · Держателю UNI

Hedge ratio β 0.825

Z-score спреда -1.08

Перцентиль за 6.1 г 14

Корреляция 0.58

Полураспад 183.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.2302

Изменение за 1д-2.75%

Изменение за 7д-4.40%

Изменение за 30д1.50%

Максимум периода9.62539

Минимум периода0.547324

Hedge ratio β0.825

Z-score спреда-1.08

Корреляция0.58

Полураспад184 дн.

по 2229 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.82. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.08 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 184 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 2229 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2050 дн.: 13. Закрылись возвратом к норме: 12. Медиана возврата — 53 дн., самое долгое заняло 258 дн.

Последнее закрытое — с 10.11.2025 по 08.01.2026, 59 дн.: пик z = -2.09, UNI был дорог относительно AVAX.

Сейчас идёт ещё одно: началось 16.06.2026, длится 135 дн., пик z = -4.59, UNI был дорог относительно AVAX. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 53 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
10.11.2025 — 08.01.2026	UNI	-2.09	59 дн.
22.09.2025 — 15.10.2025	AVAX	2.11	23 дн.
13.06.2025 — 02.09.2025	UNI	-2.56	81 дн.
06.02.2025 — 25.03.2025	UNI	-2.56	47 дн.
22.12.2024 — 26.01.2025	UNI	-2.31	35 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном AVAX?

1 AVAX стоит 1.2302 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/UNI?

За последние 2229 дневным свечам отношение держалось между 0.547324 (05.08.2021) и 9.62539 (21.03.2022).

Коррелируют ли AVAX и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и UNI равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/UNI?

Z-score равен -1.08 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 184 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AVAX и UNI расходятся?

За 2050 дн. спред выходил за ±2σ 13 раз. Медиана возврата к норме — 53 дн.