AVAX / SOPH razão e spread
1 AVAX = 5694.04 SOPH. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.425 e a correlação entre as pernas é 0.52.
Se você tem AVAX · Se você tem SOPH
AVAX esteve mais cara frente a SOPH do que agora em apenas 4 % do tempo nos últimos 1.1 anos. Se você tem AVAX, vale olhar a rotação para SOPH.
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Números principais
em 398 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.52, com hedge ratio de 0.43. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.42 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 40 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 89% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 398 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 219 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 2. O retorno mediano levou 32 dias, o mais longo 45 dias.
A última fechada foi de 20.08.2026 a 08.09.2026, 19 dias: pico z = 3.03, AVAX estava caro frente a SOPH.
Uma está em curso agora: começou em 19.09.2026, já dura 42 dias, pico z = 5.33, AVAX estava caro frente a SOPH. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 32 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 20.08.2026 — 08.09.2026 | AVAX | 3.03 | 19 d |
| 10.06.2026 — 25.07.2026 | SOPH | -2.64 | 45 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos SOPH vale 1 AVAX?
1 AVAX vale 5694.04 SOPH pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AVAX/SOPH?
Nos últimos 398 candles diários a razão oscilou entre 510.455 (19.12.2025) e 6366.67 (27.10.2026).
AVAX e SOPH são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AVAX e SOPH é 0.52, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AVAX/SOPH agora?
O Z-Score é 1.42 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AVAX/SOPH serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.52 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 40 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AVAX e SOPH divergem?
Em 219 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 32 dias.
Pares relacionados
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.