↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5671.71 SOPH

AVAX = 8.62 USDT

SOPH = 0 USDT

CSV JSON MD

AVAX / SOPH отношение и спред

1 AVAX = 5671.71 SOPH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.425, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.42. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVAX · Держателю SOPH

Дороже относительно SOPH, чем сейчас, AVAX была лишь 4 % времени за 1.1 года. Держателю AVAX это повод присмотреться к ротации в SOPH.

Hedge ratio β 0.425

Z-score спреда 1.42

Перцентиль за 1.1 г 96

Корреляция 0.52

Полураспад 39.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5671.71

Изменение за 1д-2.79%

Изменение за 7д2.63%

Изменение за 30д92.31%

Максимум периода6366.67

Минимум периода510.455

Hedge ratio β0.425

Z-score спреда1.42

Корреляция0.52

Полураспад40 дн.

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 0.43. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.42 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 88% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 32 дн., самое долгое заняло 45 дн.

Последнее закрытое — с 20.08.2026 по 08.09.2026, 19 дн.: пик z = 3.03, AVAX был дорог относительно SOPH.

Сейчас идёт ещё одно: началось 19.09.2026, длится 42 дн., пик z = 5.33, AVAX был дорог относительно SOPH. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 32 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
20.08.2026 — 08.09.2026	AVAX	3.03	19 дн.
10.06.2026 — 25.07.2026	SOPH	-2.64	45 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько SOPH в одном AVAX?

1 AVAX стоит 5671.71 SOPH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/SOPH?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 510.455 (19.12.2025) и 6366.67 (27.10.2026).

Коррелируют ли AVAX и SOPH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и SOPH равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/SOPH?

Z-score равен 1.42 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/SOPH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AVAX и SOPH расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 32 дн.