ANIME / ARB razão e spread
1 ANIME = 0.018027 ARB. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.739 e a correlação entre as pernas é 0.55.
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Números principais
em 392 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.55, com hedge ratio de 0.74. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -1.04 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 81 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 8% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 392 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 213 candles: 1, e nenhuma delas se fechou com retorno à norma até agora.
Uma está em curso agora: começou em 07.06.2026, já dura 140 dias, pico z = -3.24, ARB estava caro frente a ANIME. Ainda não voltou à norma.
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos ARB vale 1 ANIME?
1 ANIME vale 0.018027 ARB pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ANIME/ARB?
Nos últimos 392 candles diários a razão oscilou entre 0.0133974 (20.10.2026) e 0.0693621 (17.03.2026).
ANIME e ARB são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ANIME e ARB é 0.55, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ANIME/ARB agora?
O Z-Score é -1.04 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ANIME/ARB serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.55 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 81 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ANIME e ARB divergem?
Em 213 candles diários o spread saiu de ±2σ 1 vezes, e nenhuma dessas divergências se fechou com retorno à norma.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.