ARB / UNI razão e spread
1 ARB = 0.0236382 UNI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.277 e a correlação entre as pernas é 0.67.
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Números principais
em 1317 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.67, com hedge ratio de 1.28. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -0.84 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 399 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 2% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1317 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1138 candles: 11. Fechadas com retorno à norma: 11. O retorno mediano levou 31 dias, o mais longo 170 dias.
A última fechada foi de 24.07.2026 a 20.10.2026, 88 dias: pico z = -3.35, UNI estava caro frente a ARB.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 31 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 24.07.2026 — 20.10.2026 | UNI | -3.35 | 88 d |
| 25.02.2026 — 02.04.2026 | UNI | -2.21 | 36 d |
| 20.12.2025 — 08.01.2026 | UNI | -2.15 | 19 d |
| 10.11.2025 — 09.12.2025 | UNI | -2.90 | 29 d |
| 23.07.2025 — 23.08.2025 | UNI | -2.11 | 31 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos UNI vale 1 ARB?
1 ARB vale 0.0236382 UNI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ARB/UNI?
Nos últimos 1317 candles diários a razão oscilou entre 0.0165696 (30.08.2026) e 0.34767 (11.01.2024).
ARB e UNI são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e UNI é 0.67, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ARB/UNI agora?
O Z-Score é -0.84 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ARB/UNI serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.67 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 399 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ARB e UNI divergem?
Em 1138 candles diários o spread saiu de ±2σ 11 vezes. O retorno mediano à norma levou 31 dias.
Pares relacionados
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.