ARB / WLD razão e spread
1 ARB = 0.3962491 WLD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.971 e a correlação entre as pernas é 0.56.
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Números principais
em 1194 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.56, com hedge ratio de 0.97. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.86 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 48 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 38% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1194 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1015 candles: 7. Fechadas com retorno à norma: 7. O retorno mediano levou 45 dias, o mais longo 97 dias.
A última fechada foi de 01.06.2026 a 19.07.2026, 48 dias: pico z = -3.58, WLD estava caro frente a ARB.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 45 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 — 19.07.2026 | WLD | -3.58 | 48 d |
| 17.04.2026 — 23.05.2026 | ARB | 2.57 | 36 d |
| 19.02.2026 — 26.03.2026 | WLD | -2.56 | 35 d |
| 13.08.2025 — 04.10.2025 | ARB | 3.24 | 52 d |
| 22.05.2025 — 10.06.2025 | WLD | -2.62 | 19 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos WLD vale 1 ARB?
1 ARB vale 0.396249 WLD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ARB/WLD?
Nos últimos 1194 candles diários a razão oscilou entre 0.12436 (17.06.2026) e 0.833363 (06.02.2024).
ARB e WLD são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e WLD é 0.56, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ARB/WLD agora?
O Z-Score é 0.86 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ARB/WLD serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.56 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 48 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ARB e WLD divergem?
Em 1015 candles diários o spread saiu de ±2σ 7 vezes. O retorno mediano à norma levou 45 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.