AAVE / DOGE razão e spread
1 AAVE = 1803.83 DOGE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.400 e a correlação entre as pernas é 0.42.
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Números principais
em 2209 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.42, com hedge ratio de 0.40. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.02 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 124 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 4% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2209 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2030 candles: 11. Fechadas com retorno à norma: 10. O retorno mediano levou 67 dias, o mais longo 234 dias.
A última fechada foi de 04.11.2025 a 26.06.2026, 234 dias: pico z = -2.98, DOGE estava caro frente a AAVE.
Uma está em curso agora: começou em 23.08.2026, já dura 70 dias, pico z = 2.66, AAVE estava caro frente a DOGE. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 67 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 04.11.2025 — 26.06.2026 | DOGE | -2.98 | 234 d |
| 12.12.2024 — 08.02.2025 | AAVE | 2.74 | 58 d |
| 19.08.2024 — 01.11.2024 | AAVE | 3.15 | 74 d |
| 12.04.2024 — 26.05.2024 | DOGE | -4.38 | 44 d |
| 22.10.2023 — 31.01.2024 | AAVE | 3.07 | 101 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos DOGE vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 1803.83 DOGE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/DOGE?
Nos últimos 2209 candles diários a razão oscilou entre 383.896 (23.11.2024) e 36198.9 (27.01.2021).
AAVE e DOGE são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e DOGE é 0.42, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/DOGE agora?
O Z-Score é 1.02 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/DOGE serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.42 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 124 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AAVE e DOGE divergem?
Em 2030 candles diários o spread saiu de ±2σ 11 vezes. O retorno mediano à norma levou 67 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.