AAVE / ZEC razão e spread
1 AAVE = 0.1115121 ZEC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.169 e a correlação entre as pernas é 0.53.
Se você tem AAVE · Se você tem ZEC
AAVE está mais barata frente a ZEC do que em 1 % do tempo nos últimos 6.1 anos. Se você tem ZEC, vale olhar a rotação para AAVE.
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Números principais
em 2209 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.53, com hedge ratio de 0.17. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.67 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 149 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2209 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2030 candles: 9. Fechadas com retorno à norma: 9. O retorno mediano levou 70 dias, o mais longo 253 dias.
A última fechada foi de 30.09.2026 a 30.10.2026, 30 dias: pico z = 2.77, AAVE estava caro frente a ZEC.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 70 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 — 30.10.2026 | AAVE | 2.77 | 30 d |
| 16.10.2025 — 26.06.2026 | ZEC | -3.25 | 253 d |
| 09.11.2024 — 24.02.2025 | AAVE | 3.37 | 107 d |
| 21.08.2024 — 04.11.2024 | AAVE | 3.06 | 75 d |
| 11.03.2024 — 12.04.2024 | AAVE | 2.19 | 32 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos ZEC vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 0.111512 ZEC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/ZEC?
Nos últimos 2209 candles diários a razão oscilou entre 0.0876946 (18.09.2026) e 8.4264 (05.02.2025).
AAVE e ZEC são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e ZEC é 0.53, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/ZEC agora?
O Z-Score é 0.67 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/ZEC serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.53 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 149 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AAVE e ZEC divergem?
Em 2030 candles diários o spread saiu de ±2σ 9 vezes. O retorno mediano à norma levou 70 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.