AAVE / ADA razão e spread
1 AAVE = 707.02 ADA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.690 e a correlação entre as pernas é 0.63.
Se você tem AAVE · Se você tem ADA
AAVE esteve mais cara frente a ADA do que agora em apenas 1 % do tempo nos últimos 6.1 anos. Se você tem AAVE, vale olhar a rotação para ADA.
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 2209 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.63, com hedge ratio de 0.69. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.16 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 113 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 57% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2209 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2030 candles: 20. Fechadas com retorno à norma: 19. O retorno mediano levou 17 dias, o mais longo 107 dias.
A última fechada foi de 26.07.2026 a 04.08.2026, 9 dias: pico z = 2.18, AAVE estava caro frente a ADA.
Uma está em curso agora: começou em 22.08.2026, já dura 71 dias, pico z = 2.79, AAVE estava caro frente a ADA. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 17 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 26.07.2026 — 04.08.2026 | AAVE | 2.18 | 9 d |
| 26.06.2026 — 04.07.2026 | AAVE | 2.29 | 8 d |
| 19.04.2026 — 16.06.2026 | ADA | -2.33 | 58 d |
| 05.02.2026 — 16.04.2026 | ADA | -2.93 | 70 d |
| 14.11.2025 — 25.11.2025 | ADA | -2.05 | 11 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos ADA vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 707.021 ADA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/ADA?
Nos últimos 2209 candles diários a razão oscilou entre 113.061 (19.06.2022) e 1155.96 (04.02.2021).
AAVE e ADA são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e ADA é 0.63, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/ADA agora?
O Z-Score é 1.16 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/ADA serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.63 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 113 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AAVE e ADA divergem?
Em 2030 candles diários o spread saiu de ±2σ 20 vezes. O retorno mediano à norma levou 17 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.