AAVE / SUI razão e spread
1 AAVE = 152.87 SUI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.669 e a correlação entre as pernas é 0.58.
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Números principais
em 1278 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.58, com hedge ratio de 0.67. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.82 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 42 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 66% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1278 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1099 candles: 8. Fechadas com retorno à norma: 8. O retorno mediano levou 39 dias, o mais longo 83 dias.
A última fechada foi de 21.08.2026 a 30.10.2026, 69 dias: pico z = 2.89, AAVE estava caro frente a SUI.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 39 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 — 30.10.2026 | AAVE | 2.89 | 69 d |
| 02.04.2026 — 24.06.2026 | SUI | -2.93 | 83 d |
| 11.12.2025 — 21.12.2025 | AAVE | 2.24 | 10 d |
| 14.11.2024 — 02.12.2024 | SUI | -2.64 | 18 d |
| 20.08.2024 — 24.09.2024 | AAVE | 2.82 | 35 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos SUI vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 152.869 SUI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/SUI?
Nos últimos 1278 candles diários a razão oscilou entre 35.95 (03.05.2023) e 213.38 (02.11.2023).
AAVE e SUI são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e SUI é 0.58, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/SUI agora?
O Z-Score é 0.82 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/SUI serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.58 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 42 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AAVE e SUI divergem?
Em 1099 candles diários o spread saiu de ±2σ 8 vezes. O retorno mediano à norma levou 39 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.