↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.535704 ICP

ZRO = 1.853 USDT

ICP = 3.459 USDT

CSV JSON MD

ZRO / ICP отношение и спред

1 ZRO = 0.535704 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.888, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZRO · Держателю ICP

Hedge ratio β 0.888

Z-score спреда 0.48

Перцентиль за 2.3 г 63

Корреляция 0.54

Полураспад 29.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.535704

Изменение за 1д7.01%

Изменение за 7д15.69%

Изменение за 30д19.45%

Максимум периода1.07158

Минимум периода0.175449

Hedge ratio β0.888

Z-score спреда0.48

Корреляция0.54

Полураспад29 дн.

по 833 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.89. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.48 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 833 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном ZRO?

1 ZRO стоит 0.535704 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/ICP?

За последние 833 дневным свечам отношение держалось между 0.175449 (08.11.2025) и 1.07158 (11.02.2026).

Коррелируют ли ZRO и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и ICP равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/ICP?

Z-score равен 0.48 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/ICP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.