↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0108191 TAO

ICP = 3.421 USDT

TAO = 316.2 USDT

CSV JSON MD

ICP / TAO отношение и спред

1 ICP = 0.0108191 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.698, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю TAO

Hedge ratio β 0.698

Z-score спреда 0.75

Перцентиль за 1.0 г 29

Корреляция 0.39

Полураспад 18.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0108191

Изменение за 1д9.74%

Изменение за 7д12.99%

Изменение за 30д5.67%

Максимум периода0.0243125

Минимум периода0.00600444

Hedge ratio β0.698

Z-score спреда0.75

Корреляция0.39

Полураспад18 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.75 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном ICP?

1 ICP стоит 0.0108191 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/TAO?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.00600444 (31.10.2025) и 0.0243125 (08.11.2025).

Коррелируют ли ICP и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и TAO равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/TAO?

Z-score равен 0.75 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/TAO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.