↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10.2 TRX

ICP = 3.42 USDT

TRX = 0.34 USDT

CSV JSON MD

ICP / TRX отношение и спред

1 ICP = 10.2 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.992, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю TRX

Hedge ratio β -0.992

Z-score спреда 1.75

Перцентиль за 1.0 г 63

Корреляция 0.30

Полураспад 19.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10.2028

Изменение за 1д8.01%

Изменение за 7д14.85%

Изменение за 30д40.16%

Максимум периода33.4091

Минимум периода6.34376

Hedge ratio β-0.992

Z-score спреда1.75

Корреляция0.30

Полураспад20 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ICP и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.75 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном ICP?

1 ICP стоит 10.2028 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/TRX?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 6.34376 (01.08.2026) и 33.4091 (08.11.2025).

Коррелируют ли ICP и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и TRX равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/TRX?

Z-score равен 1.75 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.