↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.928 SUI

ICP = 3.415 USDT

SUI = 1.166 USDT

CSV JSON MD

ICP / SUI отношение и спред

1 ICP = 2.928 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.475, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.93. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю SUI

Hedge ratio β 0.475

Z-score спреда 0.93

Перцентиль за 1.0 г 55

Корреляция 0.54

Полураспад 15.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.92806

Изменение за 1д18.87%

Изменение за 7д-0.10%

Изменение за 30д-10.03%

Максимум периода4.47621

Минимум периода1.17583

Hedge ratio β0.475

Z-score спреда0.93

Корреляция0.54

Полураспад15 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.48. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.93 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном ICP?

1 ICP стоит 2.92806 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/SUI?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 1.17583 (19.10.2025) и 4.47621 (08.11.2025).

Коррелируют ли ICP и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и SUI равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/SUI?

Z-score равен 0.93 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.