↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.638 WLD

ICP = 3.415 USDT

WLD = 0.515 USDT

CSV JSON MD

ICP / WLD отношение и спред

1 ICP = 6.638 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.444, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.60. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.444

Z-score спреда 0.60

Перцентиль за 1.0 г 48

Корреляция 0.47

Полураспад 20.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.63751

Изменение за 1д15.30%

Изменение за 7д-0.44%

Изменение за 30д4.13%

Максимум периода14.7886

Минимум периода3.20268

Hedge ratio β0.444

Z-score спреда0.60

Корреляция0.47

Полураспад21 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.44. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.60 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном ICP?

1 ICP стоит 6.63751 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/WLD?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 3.20268 (29.09.2025) и 14.7886 (09.05.2026).

Коррелируют ли ICP и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и WLD равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/WLD?

Z-score равен 0.60 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.