↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.234111 XTZ

ZAMA = 0.08229 USDT

XTZ = 0.3515 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / XTZ отношение и спред

1 ZAMA = 0.234111 XTZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.940, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.940

Z-score спреда 4.23

Корреляция 0.39

Полураспад 22.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.234111

Изменение за 1д11.22%

Изменение за 7д35.82%

Изменение за 30д9.34%

Максимум периода0.313037

Минимум периода0.0487691

Hedge ratio β-0.940

Z-score спреда4.23

Корреляция0.39

Полураспад22 дн.

по 231 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ZAMA и XTZ двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 4.23 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZAMA дорог относительно XTZ.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 70% пути от минимума к максимуму последних 231 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XTZ в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 0.234111 XTZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/XTZ?

За последние 231 дневным свечам отношение держалось между 0.0487691 (12.02.2026) и 0.313037 (29.07.2026).

Коррелируют ли ZAMA и XTZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и XTZ равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/XTZ?

Z-score равен 4.23 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/XTZ для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.