↔

Пробел меняет ноги пары местами.

121.41 ZAMA

UNI = 9.2 USDT

ZAMA = 0.08 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / ZAMA отношение и спред

1 UNI = 121.41 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.332, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.73. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.332

Z-score спреда 2.73

Корреляция 0.24

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение121.413

Изменение за 1д-22.13%

Изменение за 7д-8.21%

Изменение за 30д50.00%

Максимум периода201.919

Минимум периода59.0528

Hedge ratio β0.332

Z-score спреда2.73

Корреляция0.24

Полураспад—

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.73 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно ZAMA.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 44% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном UNI?

1 UNI стоит 121.413 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/ZAMA?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 59.0528 (27.07.2026) и 201.919 (10.03.2026).

Коррелируют ли UNI и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и ZAMA равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/ZAMA?

Z-score равен 2.73 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/ZAMA для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.