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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.2337888 XTZ

ZAMA = 0.08213 USDT

XTZ = 0.3513 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ZAMA / XTZ razão e spread

1 ZAMA = 0.2337888 XTZ. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.940 e a correlação entre as pernas é 0.39.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 4.23 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.940

Z-Score do spread 4.23

Correlação 0.39

Meia-vida 22.1 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.233789

Variação 1d11.07%

Variação 7d35.63%

Variação 30d9.19%

Máxima do período0.313037

Mínima do período0.0487691

Hedge ratio β-0.940

Z-Score do spread4.23

Correlação0.39

Meia-vida22 d

em 231 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ZAMA e XTZ se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 4.23 desvios padrão acima da sua média móvel — ZAMA está caro em relação a XTZ para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 22 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 70% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 231 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos XTZ vale 1 ZAMA?

1 ZAMA vale 0.233789 XTZ pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ZAMA/XTZ?

Nos últimos 231 candles diários a razão oscilou entre 0.0487691 (12.02.2026) e 0.313037 (29.07.2026).

ZAMA e XTZ são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZAMA e XTZ é 0.39, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ZAMA/XTZ agora?

O Z-Score é 4.23 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ZAMA/XTZ serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.