↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.335 ZAMA

XLM = 0.2 USDT

ZAMA = 0.086 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / ZAMA отношение и спред

1 XLM = 2.335 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.133, корреляция ног 0.23.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.133

Z-score спреда 0.31

Корреляция 0.23

Полураспад 8.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.33469

Изменение за 1д-35.97%

Изменение за 7д-36.61%

Изменение за 30д-42.76%

Максимум периода8.4798

Минимум периода2.33469

Hedge ratio β0.133

Z-score спреда0.31

Корреляция0.23

Полураспад8 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.23. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.31 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном XLM?

1 XLM стоит 2.33469 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/ZAMA?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 2.33469 (19.09.2026) и 8.4798 (10.03.2026).

Коррелируют ли XLM и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и ZAMA равна 0.23 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/ZAMA?

Z-score равен 0.31 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/ZAMA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.23, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.