↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.621 ZAMA

WLD = 0.426 USDT

ZAMA = 0.076 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / ZAMA отношение и спред

1 WLD = 5.621 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.125, корреляция ног 0.18.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.46. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.125

Z-score спреда 0.46

Корреляция 0.18

Полураспад 16.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.62104

Изменение за 1д-26.34%

Изменение за 7д-32.29%

Изменение за 30д-29.76%

Максимум периода21.2494

Минимум периода4.87872

Hedge ratio β0.125

Z-score спреда0.46

Корреляция0.18

Полураспад17 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.18. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.46 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном WLD?

1 WLD стоит 5.62104 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/ZAMA?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 4.87872 (29.07.2026) и 21.2494 (04.03.2026).

Коррелируют ли WLD и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и ZAMA равна 0.18 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/ZAMA?

Z-score равен 0.46 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/ZAMA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.18, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.