↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.458 ZAMA

TRX = 0.338 USDT

ZAMA = 0.076 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / ZAMA отношение и спред

1 TRX = 4.458 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.125, корреляция ног 0.14.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.94. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.125

Z-score спреда -0.94

Корреляция 0.14

Полураспад 18.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.45809

Изменение за 1д-33.00%

Изменение за 7д-35.72%

Изменение за 30д-38.37%

Максимум периода14.4697

Минимум периода4.45809

Hedge ratio β0.125

Z-score спреда-0.94

Корреляция0.14

Полураспад18 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.14. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.94 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном TRX?

1 TRX стоит 4.45809 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/ZAMA?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 4.45809 (19.09.2026) и 14.4697 (10.03.2026).

Коррелируют ли TRX и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и ZAMA равна 0.14 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/ZAMA?

Z-score равен -0.94 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/ZAMA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.14, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.