↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3125687 ZRO

WLD = 0.4551 USDT

ZRO = 1.456 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / ZRO отношение и спред

1 WLD = 0.3125687 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.263, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.21. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.263

Z-score спреда 1.21

Корреляция 0.47

Полураспад 36.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.312569

Изменение за 1д-19.61%

Изменение за 7д-13.91%

Изменение за 30д-9.53%

Максимум периода0.688397

Минимум периода0.127358

Hedge ratio β0.263

Z-score спреда1.21

Корреляция0.47

Полураспад36 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.26. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.21 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 33% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном WLD?

1 WLD стоит 0.312569 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/ZRO?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 0.127358 (08.04.2026) и 0.688397 (21.06.2026).

Коррелируют ли WLD и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и ZRO равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/ZRO?

Z-score равен 1.21 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/ZRO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 36 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.