↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0005508 SPYB

WLD = 0.4196 USDT

SPYB = 761.82 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / SPYB отношение и спред

1 WLD = 0.0005508 SPYB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.404, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.42. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.404

Z-score спреда 0.42

Корреляция 0.33

Полураспад 7.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000550786

Изменение за 1д12.04%

Изменение за 7д-2.24%

Изменение за 30д14.21%

Максимум периода0.000656789

Минимум периода0.000402159

Hedge ratio β0.404

Z-score спреда0.42

Корреляция0.33

Полураспад7 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.42 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 58% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPYB в одном WLD?

1 WLD стоит 0.000550786 SPYB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/SPYB?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 0.000402159 (07.08.2026) и 0.000656789 (08.09.2026).

Коррелируют ли WLD и SPYB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и SPYB равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/SPYB?

Z-score равен 0.42 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/SPYB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.