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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0005498 SPYB

WLD = 0.4189 USDT

SPYB = 761.9 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

WLD / SPYB razão e spread

1 WLD = 0.0005498 SPYB. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.404 e a correlação entre as pernas é 0.33.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.42 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.404

Z-Score do spread 0.42

Correlação 0.33

Meia-vida 7.3 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual0.00054981

Variação 1d11.84%

Variação 7d-2.41%

Variação 30d14.01%

Máxima do período0.000656789

Mínima do período0.000402159

Hedge ratio β0.404

Z-Score do spread0.42

Correlação0.33

Meia-vida7 d

em 74 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.33. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a 0.42 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 7 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 58% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 74 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos SPYB vale 1 WLD?

1 WLD vale 0.00054981 SPYB pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de WLD/SPYB?

Nos últimos 74 candles diários a razão oscilou entre 0.000402159 (07.08.2026) e 0.000656789 (08.09.2026).

WLD e SPYB são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre WLD e SPYB é 0.33, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de WLD/SPYB agora?

O Z-Score é 0.42 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

WLD/SPYB serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.33, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.