↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1479834 ICP

WLD = 0.499 USDT

ICP = 3.372 USDT

CSV JSON MD

WLD / ICP отношение и спред

1 WLD = 0.1479834 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.013, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю ICP

Hedge ratio β 1.013

Z-score спреда 0.26

Перцентиль за 1.0 г 52

Корреляция 0.47

Полураспад 23.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.147983

Изменение за 1д-14.81%

Изменение за 7д-1.34%

Изменение за 30д-5.67%

Максимум периода0.312238

Минимум периода0.0676197

Hedge ratio β1.013

Z-score спреда0.26

Корреляция0.47

Полураспад23 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 1.01. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.26 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 33% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном WLD?

1 WLD стоит 0.147983 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/ICP?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.0676197 (09.05.2026) и 0.312238 (29.09.2025).

Коррелируют ли WLD и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и ICP равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/ICP?

Z-score равен 0.26 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/ICP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 23 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.