↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.294 CRV

WLD = 0.501 USDT

CRV = 0.387 USDT

CSV JSON MD

WLD / CRV отношение и спред

1 WLD = 1.294 CRV. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.947, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.29. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю CRV

Hedge ratio β 0.947

Z-score спреда -0.29

Перцентиль за 1.0 г 30

Корреляция 0.56

Полураспад 21.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.29428

Изменение за 1д-16.30%

Изменение за 7д3.69%

Изменение за 30д3.87%

Максимум периода3.0665

Минимум периода0.938848

Hedge ratio β0.947

Z-score спреда-0.29

Корреляция0.56

Полураспад22 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.95. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.29 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CRV в одном WLD?

1 WLD стоит 1.29428 CRV по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/CRV?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.938848 (02.09.2026) и 3.0665 (04.06.2026).

Коррелируют ли WLD и CRV?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и CRV равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/CRV?

Z-score равен -0.29 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/CRV для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.