↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0010624 RUNE

VTHO = 0.0008 USDT

RUNE = 0.753 USDT

CSV JSON MD

VTHO / RUNE отношение и спред

1 VTHO = 0.0010624 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.297, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.35. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю RUNE

Hedge ratio β 1.297

Z-score спреда 0.35

Корреляция 0.54

Полураспад 28.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00106242

Изменение за 1д-9.82%

Изменение за 7д-19.50%

Изменение за 30д55.90%

Максимум периода0.00227938

Минимум периода0.000681458

Hedge ratio β1.297

Z-score спреда0.35

Корреляция0.54

Полураспад29 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 1.30. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.35 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.00106242 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/RUNE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.000681458 (27.08.2026) и 0.00227938 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и RUNE равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/RUNE?

Z-score равен 0.35 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/RUNE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.