UNI / WLD отношение и спред
1 UNI = 16.52 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.313, корреляция ног 0.49.
Дороже относительно WLD, чем сейчас, UNI была лишь 2 % времени за 3.3 года. Держателю UNI это повод присмотреться к ротации в WLD.
Войдите, чтобы сохранять избранные пары.
Алерты
Войдите, чтобы ставить свои алерты.
Ключевые цифры
по 1193 дневным свечам
Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.
Что говорят цифры
Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.31. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.
Спред на 1.14 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.
Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 64 дней. Позицию пришлось бы держать долго.
Текущее отношение стоит в середине диапазона — 71% пути от минимума к максимуму последних 1193 дневным свечам.
Когда такое уже было
Расхождений за 1014 дн.: 7. Закрылись возвратом к норме: 6. Медиана возврата — 46 дн., самое долгое заняло 90 дн.
Последнее закрытое — с 01.06.2026 по 08.07.2026, 37 дн.: пик z = -3.54, WLD был дорог относительно UNI.
Сейчас идёт ещё одно: началось 30.08.2026, длится 59 дн., пик z = 3.29, UNI был дорог относительно WLD. К норме оно пока не вернулось.
Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 46 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.
| Период | Кто был дорог | Пик z | Возврат |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 — 08.07.2026 | WLD | -3.54 | 37 дн. |
| 05.02.2026 — 06.05.2026 | WLD | -2.62 | 90 дн. |
| 27.07.2025 — 08.09.2025 | UNI | 2.44 | 43 дн. |
| 22.11.2024 — 02.02.2025 | UNI | 4.21 | 72 дн. |
| 15.06.2024 — 16.07.2024 | UNI | 2.40 | 31 дн. |
Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.
Частые вопросы
Сколько WLD в одном UNI?
1 UNI стоит 16.5228 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.
В каком диапазоне ходит UNI/WLD?
За последние 1193 дневным свечам отношение держалось между 0.832577 (22.02.2024) и 22.8441 (24.09.2026).
Коррелируют ли UNI и WLD?
Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и WLD равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.
Какой сейчас z-score спреда UNI/WLD?
Z-score равен 1.14 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.
Подходит ли UNI/WLD для парной сделки?
Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 64 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.
Как часто UNI и WLD расходятся?
За 1014 дн. спред выходил за ±2σ 7 раз. Медиана возврата к норме — 46 дн.
Похожие пары
Другие пары, у которых одна нога общая с этой.
Все цифры посчитаны по биржевым данным и описывают прошлое поведение. Это не инвестиционная рекомендация.