UNI / WLD razão e spread
1 UNI = 16.53 WLD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.313 e a correlação entre as pernas é 0.49.
Se você tem UNI · Se você tem WLD
UNI esteve mais cara frente a WLD do que agora em apenas 2 % do tempo nos últimos 3.3 anos. Se você tem UNI, vale olhar a rotação para WLD.
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Números principais
em 1193 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.49, com hedge ratio de 0.31. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.14 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 64 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 71% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1193 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1014 candles: 7. Fechadas com retorno à norma: 6. O retorno mediano levou 46 dias, o mais longo 90 dias.
A última fechada foi de 01.06.2026 a 08.07.2026, 37 dias: pico z = -3.54, WLD estava caro frente a UNI.
Uma está em curso agora: começou em 30.08.2026, já dura 59 dias, pico z = 3.29, UNI estava caro frente a WLD. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 46 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 — 08.07.2026 | WLD | -3.54 | 37 d |
| 05.02.2026 — 06.05.2026 | WLD | -2.62 | 90 d |
| 27.07.2025 — 08.09.2025 | UNI | 2.44 | 43 d |
| 22.11.2024 — 02.02.2025 | UNI | 4.21 | 72 d |
| 15.06.2024 — 16.07.2024 | UNI | 2.40 | 31 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos WLD vale 1 UNI?
1 UNI vale 16.5319 WLD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de UNI/WLD?
Nos últimos 1193 candles diários a razão oscilou entre 0.832577 (22.02.2024) e 22.8441 (24.09.2026).
UNI e WLD são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre UNI e WLD é 0.49, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de UNI/WLD agora?
O Z-Score é 1.14 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
UNI/WLD serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.49 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 64 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência UNI e WLD divergem?
Em 1014 candles diários o spread saiu de ±2σ 7 vezes. O retorno mediano à norma levou 46 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.