↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2210588 XLM

TREE = 0.038 USDT

XLM = 0.1719 USDT

CSV JSON MD

TREE / XLM отношение и спред

1 TREE = 0.2210588 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.694, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TREE · Держателю XLM

Hedge ratio β 1.694

Z-score спреда -0.02

Перцентиль за 1.1 г 31

Корреляция 0.49

Полураспад 46.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.221059

Изменение за 1д-10.55%

Изменение за 7д2.22%

Изменение за 30д-0.86%

Максимум периода0.771557

Минимум периода0.183288

Hedge ratio β1.694

Z-score спреда-0.02

Корреляция0.49

Полураспад46 дн.

по 392 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 1.69. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.02 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 46 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 392 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 213 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 57 дн., самое долгое заняло 107 дн.

Последнее закрытое — с 28.05.2026 по 12.09.2026, 107 дн.: пик z = -7.11, XLM был дорог относительно TREE.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 57 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
28.05.2026 — 12.09.2026	XLM	-7.11	107 дн.
21.05.2026 — 28.05.2026	TREE	-4.52	7 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном TREE?

1 TREE стоит 0.221059 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TREE/XLM?

За последние 392 дневным свечам отношение держалось между 0.183288 (22.08.2026) и 0.771557 (29.09.2025).

Коррелируют ли TREE и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TREE и XLM равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TREE/XLM?

Z-score равен -0.02 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TREE/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 46 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто TREE и XLM расходятся?

За 213 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 57 дн.