↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0983255 WLD

TREE = 0.0458 USDT

WLD = 0.4658 USDT

CSV JSON MD

TREE / WLD отношение и спред

1 TREE = 0.0983255 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.919, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.59. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TREE · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.919

Z-score спреда -0.59

Перцентиль за 1.1 г 10

Корреляция 0.45

Полураспад 75.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0983255

Изменение за 1д43.39%

Изменение за 7д31.99%

Изменение за 30д-18.04%

Максимум периода0.363601

Минимум периода0.0650076

Hedge ratio β0.919

Z-score спреда-0.59

Корреляция0.45

Полураспад75 дн.

по 391 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.92. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.59 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 75 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 391 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 212 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 35 дн., самое долгое заняло 115 дн.

Последнее закрытое — с 01.06.2026 по 24.09.2026, 115 дн.: пик z = -4.89, WLD был дорог относительно TREE.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 35 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
01.06.2026 — 24.09.2026	WLD	-4.89	115 дн.
18.04.2026 — 23.05.2026	TREE	2.93	35 дн.
06.04.2026 — 11.04.2026	TREE	2.24	5 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном TREE?

1 TREE стоит 0.0983255 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TREE/WLD?

За последние 391 дневным свечам отношение держалось между 0.0650076 (21.10.2026) и 0.363601 (06.04.2026).

Коррелируют ли TREE и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TREE и WLD равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TREE/WLD?

Z-score равен -0.59 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TREE/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 75 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто TREE и WLD расходятся?

За 212 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 35 дн.