↔

Пробел меняет ноги пары местами.

20 TREE

SUI = 0.94 USDT

TREE = 0.05 USDT

CSV JSON MD

SUI / TREE отношение и спред

1 SUI = 20 TREE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.739, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SUI · Держателю TREE

Hedge ratio β 0.739

Z-score спреда 1.14

Перцентиль за 1.1 г 93

Корреляция 0.60

Полураспад 22.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение20

Изменение за 1д-22.46%

Изменение за 7д-24.21%

Изменение за 30д-5.47%

Максимум периода27.5372

Минимум периода8.72988

Hedge ratio β0.739

Z-score спреда1.14

Корреляция0.60

Полураспад23 дн.

по 390 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.74. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.14 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 60% пути от минимума к максимуму последних 390 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 211 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 10 дн., самое долгое заняло 14 дн.

Последнее закрытое — с 21.08.2026 по 31.08.2026, 10 дн.: пик z = 2.70, SUI был дорог относительно TREE.

Сейчас идёт ещё одно: началось 21.09.2026, длится 32 дн., пик z = 4.08, SUI был дорог относительно TREE. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 10 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
21.08.2026 — 31.08.2026	SUI	2.70	10 дн.
18.07.2026 — 27.07.2026	SUI	2.56	9 дн.
10.05.2026 — 24.05.2026	SUI	2.09	14 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TREE в одном SUI?

1 SUI стоит 20 TREE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/TREE?

За последние 390 дневным свечам отношение держалось между 8.72988 (22.11.2025) и 27.5372 (20.10.2026).

Коррелируют ли SUI и TREE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и TREE равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/TREE?

Z-score равен 1.14 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/TREE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 23 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто SUI и TREE расходятся?

За 211 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 10 дн.