TREE / XLM razão e spread
1 TREE = 0.220477 XLM. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.694 e a correlação entre as pernas é 0.49.
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Números principais
em 392 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.49, com hedge ratio de 1.69. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -0.02 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 46 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 6% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 392 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 213 candles: 2. Fechadas com retorno à norma: 2. O retorno mediano levou 57 dias, o mais longo 107 dias.
A última fechada foi de 28.05.2026 a 12.09.2026, 107 dias: pico z = -7.11, XLM estava caro frente a TREE.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 57 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 28.05.2026 — 12.09.2026 | XLM | -7.11 | 107 d |
| 21.05.2026 — 28.05.2026 | TREE | -4.52 | 7 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos XLM vale 1 TREE?
1 TREE vale 0.220477 XLM pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de TREE/XLM?
Nos últimos 392 candles diários a razão oscilou entre 0.183288 (22.08.2026) e 0.771557 (29.09.2025).
TREE e XLM são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre TREE e XLM é 0.49, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de TREE/XLM agora?
O Z-Score é -0.02 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
TREE/XLM serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.49 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 46 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência TREE e XLM divergem?
Em 213 candles diários o spread saiu de ±2σ 2 vezes. O retorno mediano à norma levou 57 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.