↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.51E-5 TREE

PEPE = 4.3E-6 USDT

TREE = 0.0449 USDT

CSV JSON MD

PEPE / TREE отношение и спред

1 PEPE = 9.51E-5 TREE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.488, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.92. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PEPE · Держателю TREE

Дороже относительно TREE, чем сейчас, PEPE была лишь 2 % времени за 1.1 года. Держателю PEPE это повод присмотреться к ротации в TREE.

Hedge ratio β 0.488

Z-score спреда 1.92

Перцентиль за 1.1 г 98

Корреляция 0.59

Полураспад 22.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000095100222717149

Изменение за 1д-18.89%

Изменение за 7д-8.68%

Изменение за 30д6.93%

Максимум периода0.000119531

Минимум периода0.000026200873362445

Hedge ratio β0.488

Z-score спреда1.92

Корреляция0.59

Полураспад22 дн.

по 391 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 0.49. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.92 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 74% пути от минимума к максимуму последних 391 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 212 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 22 дн., самое долгое заняло 22 дн.

Последнее закрытое — с 25.06.2026 по 17.07.2026, 22 дн.: пик z = -2.28, TREE был дорог относительно PEPE.

Сейчас идёт ещё одно: началось 20.08.2026, длится 65 дн., пик z = 4.93, PEPE был дорог относительно TREE. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 22 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
25.06.2026 — 17.07.2026	TREE	-2.28	22 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TREE в одном PEPE?

1 PEPE стоит 0.000095100222717149 TREE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PEPE/TREE?

За последние 391 дневным свечам отношение держалось между 0.000026200873362445 (22.11.2025) и 0.000119531 (21.10.2026).

Коррелируют ли PEPE и TREE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PEPE и TREE равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PEPE/TREE?

Z-score равен 1.92 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PEPE/TREE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто PEPE и TREE расходятся?

За 212 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 22 дн.