TREE / WLD razão e spread
1 TREE = 0.1030043 WLD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.919 e a correlação entre as pernas é 0.45.
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Números principais
em 391 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.45, com hedge ratio de 0.92. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -0.59 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 75 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 13% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 391 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 212 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 35 dias, o mais longo 115 dias.
A última fechada foi de 01.06.2026 a 24.09.2026, 115 dias: pico z = -4.89, WLD estava caro frente a TREE.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 35 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 — 24.09.2026 | WLD | -4.89 | 115 d |
| 18.04.2026 — 23.05.2026 | TREE | 2.93 | 35 d |
| 06.04.2026 — 11.04.2026 | TREE | 2.24 | 5 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos WLD vale 1 TREE?
1 TREE vale 0.103004 WLD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de TREE/WLD?
Nos últimos 391 candles diários a razão oscilou entre 0.0650076 (21.10.2026) e 0.363601 (06.04.2026).
TREE e WLD são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre TREE e WLD é 0.45, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de TREE/WLD agora?
O Z-Score é -0.59 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
TREE/WLD serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.45 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 75 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência TREE e WLD divergem?
Em 212 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 35 dias.
Pares relacionados
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.