↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.76E-5 SPYB

STRK = 0.04393 USDT

SPYB = 762.82 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / SPYB отношение и спред

1 STRK = 5.76E-5 SPYB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -3.216, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -3.216

Z-score спреда 0.83

Корреляция 0.34

Полураспад 3.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000057588946278283

Изменение за 1д54.04%

Изменение за 7д44.81%

Изменение за 30д81.34%

Максимум периода0.000057588946278283

Минимум периода0.000029647970441833

Hedge ratio β-3.216

Z-score спреда0.83

Корреляция0.34

Полураспад3 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно STRK и SPYB двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.83 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 3 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPYB в одном STRK?

1 STRK стоит 0.000057588946278283 SPYB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/SPYB?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 0.000029647970441833 (14.08.2026) и 0.000057588946278283 (18.09.2026).

Коррелируют ли STRK и SPYB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и SPYB равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/SPYB?

Z-score равен 0.83 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/SPYB для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.