↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2060507 PROVE

STRK = 0.04393 USDT

PROVE = 0.2132 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / PROVE отношение и спред

1 STRK = 0.2060507 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.217, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.37. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.217

Z-score спреда -1.37

Корреляция 0.47

Полураспад 13.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.206051

Изменение за 1д32.64%

Изменение за 7д30.54%

Изменение за 30д38.43%

Максимум периода0.539888

Минимум периода0.0972723

Hedge ratio β1.217

Z-score спреда-1.37

Корреляция0.47

Полураспад14 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 1.22. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.37 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном STRK?

1 STRK стоит 0.206051 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/PROVE?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0972723 (25.03.2026) и 0.539888 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и PROVE равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/PROVE?

Z-score равен -1.37 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/PROVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.