↔

Пробел меняет ноги пары местами.

21.07 ONE

STRK = 0.04 USDT

ONE = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / ONE отношение и спред

1 STRK = 21.07 ONE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.840, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.43. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.840

Z-score спреда -2.43

Корреляция 0.47

Полураспад 26.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 27 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение21.0695

Изменение за 1д-15.65%

Изменение за 7д-53.48%

Изменение за 30д-35.58%

Максимум периода55.1282

Минимум периода13.4542

Hedge ratio β0.840

Z-score спреда-2.43

Корреляция0.47

Полураспад27 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.84. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.43 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дёшев относительно ONE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONE в одном STRK?

1 STRK стоит 21.0695 ONE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/ONE?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 13.4542 (29.09.2025) и 55.1282 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и ONE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и ONE равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/ONE?

Z-score равен -2.43 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/ONE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.