STRK / MUBARAK отношение и спред

1 STRK = 0.7712916 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.874, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю MUBARAK

STRK относительно MUBARAK дешевле, чем в 2 % времени за 1.5 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в STRK.

Hedge ratio β 0.874

Z-score спреда -1.52

Перцентиль за 1.5 г 2

Корреляция 0.40

Полураспад 90.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.771292

Изменение за 1д9.39%

Изменение за 7д10.79%

Изменение за 30д-11.96%

Максимум периода14.5725

Минимум периода0.538783

Hedge ratio β0.874

Z-score спреда-1.52

Корреляция0.40

Полураспад90 дн.

по 557 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.40. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.52 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 90 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 557 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном STRK?

1 STRK стоит 0.771292 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/MUBARAK?

За последние 557 дневным свечам отношение держалось между 0.538783 (23.09.2026) и 14.5725 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и MUBARAK равна 0.40 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/MUBARAK?

Z-score равен -1.52 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/MUBARAK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.40, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.