STRK / GTC отношение и спред

1 STRK = 0.3332195 GTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.516, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю GTC

Hedge ratio β 1.516

Z-score спреда 0.30

Перцентиль за 1.0 г 61

Корреляция 0.29

Полураспад 8.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.33322

Изменение за 1д5.67%

Изменение за 7д-25.26%

Изменение за 30д-2.22%

Максимум периода1.6345

Минимум периода0.190374

Hedge ratio β1.516

Z-score спреда0.30

Корреляция0.29

Полураспад8 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.30 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GTC в одном STRK?

1 STRK стоит 0.33322 GTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/GTC?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 0.190374 (19.04.2026) и 1.6345 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и GTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и GTC равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/GTC?

Z-score равен 0.30 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/GTC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.