↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.72 G

STRK = 0.044 USDT

G = 0.008 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / G отношение и спред

1 STRK = 5.72 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.738, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.738

Z-score спреда -2.05

Корреляция 0.36

Полураспад 20.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 21 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.72005

Изменение за 1д-13.04%

Изменение за 7д-29.81%

Изменение за 30д-3.23%

Максимум периода50.0896

Минимум периода5.72005

Hedge ratio β1.738

Z-score спреда-2.05

Корреляция0.36

Полураспад21 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.05 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дёшев относительно G.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном STRK?

1 STRK стоит 5.72005 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/G?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 5.72005 (18.09.2026) и 50.0896 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и G равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/G?

Z-score равен -2.05 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/G для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.